Потехина, Елена Витальевна (доктор экономических наук; профессор). Формирование оптимального портфеля ценных бумаг на основе кластерного анализа = Formation of an optimal securities portfolio based on cluster analysis / Елена Витальевна Потехина, Илья Дмитриевич Овчинников // Экономика образования. - 2020. - № 4. - С. 101-115 : 5 ил., 3 таб. - Библиогр.: с. 114 (6 назв. ) . - ISSN 1609-4654
Рубрики: Экономика Прогнозирование Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): кластерный анализ -- портфель ценных бумаг -- дифференциальная эволюция -- инвестиции -- акции -- диверсификация -- фондовые рынки -- экономические исследования -- дендрограммы -- бэктестинг Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования оптимального портфеля акций. Раскрываются теоретические основы ключевых математических понятий и парадигм рынка ценных бумаг, осуществляется кластеризация и моделирование выбранных котировок и выбираются доли эмитентов на основе метода дифференциальной эволюции. В итоге формируется стратегия и проводится ее проверка путем бэктестинга с переводом результатов в денежный эквивалент. Держатели документа: ТОНБ Доп. точки доступа: Овчинников, Илья Дмитриевич (инженер) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : УЧЗПИ (4 этаж) (1) Свободны: УЧЗПИ (4 этаж) (1) |