Дружинин, Георгий Александрович (аспирант). Обзор методов моделирования вероятности дефолта = Overview of default probability modeling techniques / Г. А. Дружинин // Управление риском. - 2016. - № 2. - С. 13-16 : рис., табл. - Библиогр.: с. 16 (9 назв.) . - ISSN 1684-6303
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): базельские рекомендации -- величина кредитного требования -- вероятность дефолта -- дефолт -- кредит -- кредитные риски -- кредитные требования -- моделирование вероятности дефолта -- риск дефолта -- розничное кредитование -- соглашения Аннотация: Рассмотрено соглашение Базельского комитета по расчету капитала на покрытие кредитного риска (соглашение Базель II) и его адаптация к российской экономике. Приведена формула расчета требований к капиталу на покрытие розничных кредитных рисков. Приведены способы расчета величины кредитного требования, подверженной риску дефолта. Article presents Basel II recommendations on calculation of capital for covering credit risk and adapting of these recommendations to Russian economy. Formula for retail credit risk capital requirements calculation is described. Main methods for exposure at default modeling. Держатели документа: ТОНБ Имеются экземпляры в отделах: УЧЗПИ (4 этаж) (10.08.2016г. Экз. 1 - ) (свободен) |