Тюменская областная научная библиотека

Базы данных

Журналы. Газеты. Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог книг

Патентная и нормативно-техническая документация

Краеведение

Журналы. Газеты. Статьи

КОЛЛЕКЦИИ

Область поиска

Найдено в других БД:

Электронный каталог книг (7)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Жуковский, Владислав Иосифович$<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Жуковский, Владислав Иосифович (доктор физико-математических наук; профессор).
Риски при диверсификации вклада = Risks associated with diversification of contribution / В. И. Жуковский, Н. Г. Солдатова // Управление риском. - 2015. - № 1. - С. 3-13 : рис. - Библиогр.: с. 13 (9 назв.) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a330.4

ББК 65в631

Рубрики:
Экономика
Математическая экономика. Эконометрика

Кл.слова (ненормированные): валютные депозиты -- депозиты -- диверсификация вкладов -- исходы -- максимин -- максимин минимаксное сожаление -- минимаксное сожаление -- неопределенность -- риск по Сэвиджу -- риски -- стратегии
Аннотация: В публикациях по микроэкономике [1, с. 103; 2, с. 5; 3, с. 345] всех ЛПР (лиц, принимающих решение) делят на 3 категории. К первой относятся те, кто не любит рисковать (рискофобы – греч. "phobos" означает "боязнь" чего-либо), вторые – любители риска (рискофилы – греч. "philia" означает "любовь" к чему-либо), и, наконец, третьи, кто решил одновременно учитывать как исходы, так и риски (рисконейтралы). В настоящей статье получено решение задачи о диверсификации (за год) вклада по рублевому и валютному депозитам с точки зрения представителя каждой из трех групп.
In publications in microeconomics [1, p. 103; 2, p. 5; 3, p. 345] all decision-makers are divided into 3 categories. The first group includes those who do not like to take risks (riskofob – Gr. "Phobos" means "fear" of something), the second – the risk lovers (riskofil – Gr. "Philia" means "love" to something), and still others who have decided to consider outcomes and risks (riskoneutral) simultaneously. In this paper, we solve the problem of diversification (for a year) of the contribution by local and foreign currency deposits from the point of view of a representative of each of the three groups.

Держатели документа:
Тюменская ОНБ : ул. Орджоникидзе, 59

Доп. точки доступа:
Солдатова, Наталья Геннадьевна (старший преподаватель)

Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (10.04.2015г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

Жуковский, Владислав Иосифович (доктор физико-математических наук; профессор).
Нулевые риски в однокритериальных задачах = Risks associated with diversification of contribution / В. И. Жуковский, А. С. Горбатов // Управление риском. - 2015. - № 2. - С. 29-37 : рис. - Библиогр.: с. 13 (9 назв.) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a330.4

ББК 65в631

Рубрики:
Экономика
Математическая экономика. Эконометрика

Кл.слова (ненормированные): критерий неопределенность -- максимин -- минимаксное сожаление -- неопределенность -- нулевые риски -- однокритериальные задачи -- принцип минимаксного сожаления -- риск по сэвиджу -- риски -- смешанные стратегии -- функция риска
Аннотация: В 1951 г. американский математик, экономист и статистик Леонард Сэвидж предложил принцип минимаксного сожаления, который, наряду с принципом максимина, играет важнейшую роль в принятии гарантированных решений в однокритериальных задачах при неопределенности. В этом принципе используется функция сожаления, получившая впоследствии название функция риска по Сэвиджу. Значение этой функции определяет величину риска, связанного с выбранной ЛПРом стратегией. ЛПР стремится максимально уменьшить этот риск, сделав его нулевым, если такое возможно. В настоящей статье устанавливается существование смешанной стратегии, обеспечивающей нулевой риск при "обычных" для математической теории игр ограничениях.
American mathematician, economist and statistician Leonard Jimmie Savage (1951) suggested the minimax regret principle (MRP), which along with the maximin principle plays an important role in accepting the guaranteed solutions in one-criterion problems with uncertainty («game with nature»). In MRP Savage used the regret function, which later became known as «Savage risk function». Its value defines the risk, associated with the action (strategy) chosen by the DM (decision maker). DM is trying to make such a risk as little as possible, preferably down to zero. In this paper we establish the existence of a mixed strategy, that guarantees «the best», zero risk, under the «usual» for mathematical game theory restrictions.

Держатели документа:
Тюменская ОНБ : ул. Орджоникидзе, 59

Доп. точки доступа:
Горбатов, Антон Сергеевич (старший преподаватель)

Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (15.09.2015г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

Жуковский, Владислав Иосифович (доктор физико-математических наук; профессор).
Риски и исходы в многокритериальной задаче при неопределенности = Risks and Outcomes in Multicriteria Problem under Uncertainty / В. И. Жуковский, М. М. Кириченко // Управление риском. - 2016. - № 2. - С. 17-25 : рис. - Библиогр.: с. 25 (13 назв.) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a330.4

ББК 65в631

Рубрики:
Экономика
Математическая экономика. Эконометрика

Кл.слова (ненормированные): векторная гарантия -- критерий неопределенность -- максимин -- максимум по парето -- минимаксное сожаление -- неопределенность -- однокритериальные задачи -- принцип минимаксного сожаления -- риск по сэвиджу -- риски -- функция риска
Аннотация: Предполагается способ построения стратегии в многокритериальной задаче при неопределенности (МЗН), обеспечивающей одновременно Парето-максимальность гарантированного исхода с минимальным риском. В качестве приложения рассмотрены два варианта задачи о диверсификации вклада по двум депозитам (рублевому и валютному).
It is assumed the method of strategy construction in multicriteria problem under uncertainty (MPU). Moreover this strategy provides the Pareto maximality of guaranteed outcome with minimal risk. As application two variants of the problem of diversifying contribution under two deposits (local and foreign) are examined.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Кириченко, Михаил Михайлович (студент)

Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (10.08.2016г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

Жуковский, Владислав Иосифович (доктор физико-математических наук; профессор).
Максиминное по Парето гарантированное по исходам и рискам решение в линейно-квадратичной задаче = Pareto-maximin guaranteed by outcomes and risk solution in linear-quadratic game / В. И. Жуковский, Т. Б. Макаркина // Управление риском. - 2016. - № 3. - С. 24-29. - Библиогр.: с. 29 (5 назв.) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a330.4

ББК 65в631

Рубрики:
Экономика
Математическая экономика. Эконометрика

Кл.слова (ненормированные): векторная гарантия -- журналы -- исход -- книги -- линейно-квадратичные задачи -- максимин -- максимум по парето -- оптимумы по парето -- риски -- серии статей -- стратегии неопределенности
Аннотация: В серии статей, опубликованных в 2013 г. в журнале "Математическая теория игр и ее приложения" В. И. Жуковский и К. Н. Кудрявцев предложили два способа учета неопределенностей в конфликтных задачах. В первом строится минимум (по неопределенностям) каждой из функций выигрыша игроков, в результате исходная игра при неопределенности трансформируется в "игру гарантий" (без неопределенностей). Затем в полученной "игре гарантий" применяется одна из концепций равновесности (по Нэшу, по Бержу, активное равновесие, угроз и контругроз). Однако здесь гарантии получаются "самые маленькие" и достигаются эти гарантии на разных стратегических неопределенностях (в игре на самом деле может реализоваться неопределенность только одна! ). Второй способ снимает оба указанных негатива и базируется на понятии "векторная гарантия", впервые анонсированном в 1994 г. в монографии В. И. Жуковского и М. Е. Салуквадзе "The Vector-Valued Maximin" (N. Y. Inc: Academic Press). Книга издана в США и поэтому, видимо, второй способ не получил распространения в России (векторную гарантию за счет выбора другого решения нельзя уменьшить сразу по всем компонентам). Пример использования векторной гарантии демонстрируется в настоящей статье, где построено максиминное по Парето гарантированное одновременно по исходам и рискам решение в однокритериальной линейно-квадратичной задаче при неопределенности.
In series of articles published in journal "Mathematical game theory and its applications" (2003), V. I. Zhukovskiy and K. N. Kudryavtsev suggested two ways of accounting of uncertainties in conflict problems. In the first one minimum (by uncertainty) of each of the payoffs functions of players is constructed, outcome game under uncertainty as a result is transformed into "game of guaranties" (without uncertainties). Then in obtained "game of guarantees" one of the equilibrium concepts (Nash, Berge, active equilibrium, objections and counter-objections) is applied. However the guarantees are obtained "too" small and these guarantees are achieved on different strategic uncertainty (in game actually only one uncertainty can be realized! ). The second way removes both of mentioned negatives and it is based on the concept "vector guarantee" first announced in 1994 in monograph V. I. Zhukovskiy and M. E. Salukvadze "The Vector-Valued Maximin" (N. Y. Inc.: Academic Press). The book was published in the USA and therefore the second way wasnt spread in Russia. The vector guarantee cannot be reduced by all components on account of the choice of another solution. The example of the use of vector guarantee is showed in the present article where Pareto-maximin guaranteed simultaneously by outcomes and risks solution in linear-quadratic game is constructed.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Макаркина, Татьяна Владимировна (кандидат физико-математических наук; доцент)

Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (16.11.2016г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)